(Wie) Reagieren Aktien-Returns auf die Geldpolitik? Eine Autoregressive Distributed Lag-Analyse für Deutschland

Autor(en):
Belke, Ansgar
Name der Veranstaltung:
volkswirtschaftliches Forschungsseminar der Universität Duisburg-Essen
Ort:
Essen
Datum:
20.12.2005