(Wie) Reagieren Aktien-Returns auf die Geldpolitik? Eine Autoregressive Distributed Lag-Analyse für Deutschland

Autor(en):

Belke, Ansgar

Name der Veranstaltung:

volkswirtschaftliches Forschungsseminar der Universität Duisburg-Essen

Ort:

Essen

Datum:

20.12.2005